Testing for multiple-period predictability between serially dependent time series

این مقاله نتایج یک مطالعه شبیه سازی را ارائه می دهد که اجراهای نمونه های محدود از طیف وسیعی از روش ها برای بررسی پیش بینی بودن دوره های چند گانه بین دو سری زمانی به طور سریال همبستگی سریال دارد. در بسیاری از شرایط تجربی مرتبط، اما نه همه، اکثر آمار آزمون در نظر گرفته شده به طور قابل توجهی بیش از حد بزرگ است. در مقابل، هر دو رویکرد تحلیلی که در این مقاله پیشنهاد شده است و بوت استرپ، دارای اندازه دقیق تجربی هستند. در تعداد کمی از موارد، بوت استرپ دارای قدرت برتر است. روشهای آزمون در نظر گرفته شده به یک تحلیل تجربی از قدرت پیش بینی یک مدل منحنی فیلیپس در طول دوره معرفت بزرگ اعمال می شود که نشان دهنده اهمیت عملی استفاده از آمار آزمون با اندازه های دقیق تجربی است.