Latent jump diffusion factor estimation for commodity futures

ما یک روش جدید برای ارزیابی عوامل پنهان یک انتشار پرش را با استفاده از ساختار اصطلاح آینده آتی نشان می دهیم. به طور خاص، ما یک فرم فضای حالت جدید را پیشنهاد می دهیم و سپس از یک فیلتر کولمن اصلاح شده برای تخمین مدل با فاکتور پرش منتشر شده استفاده می کنیم. این روش برای به دست آوردن قیمت های آتی نفت و مس برای جفت کردن بلند مدت و کوتاه مدت در ساختار آتی خود استفاده می شود. برآورد بارهای ورود پرش نشان می دهد که هر دو اطلاعات مهم شگفت زده می شوند و فعالیت های بازار موجب جهش هایی از شدت های مختلف می شوند.