کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
750346 895067 2011 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic maximum principle for SPDEs with noise and control on the boundary
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Stochastic maximum principle for SPDEs with noise and control on the boundary
چکیده انگلیسی

In this paper we prove necessary conditions for optimality of a stochastic control problem for a class of stochastic partial differential equations that is controlled through the boundary. This kind of problem can be interpreted as a stochastic control problem for an evolution system in a Hilbert space. The regularity of the solution of the adjoint equation, that is a backward stochastic equation in infinite dimension, plays a crucial role in the formulation of the maximum principle.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 60, Issue 3, March 2011, Pages 198–204
نویسندگان
,