کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
750346 | 895067 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic maximum principle for SPDEs with noise and control on the boundary
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we prove necessary conditions for optimality of a stochastic control problem for a class of stochastic partial differential equations that is controlled through the boundary. This kind of problem can be interpreted as a stochastic control problem for an evolution system in a Hilbert space. The regularity of the solution of the adjoint equation, that is a backward stochastic equation in infinite dimension, plays a crucial role in the formulation of the maximum principle.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 60, Issue 3, March 2011, Pages 198–204
Journal: Systems & Control Letters - Volume 60, Issue 3, March 2011, Pages 198–204
نویسندگان
Giuseppina Guatteri,