کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
752000 | 1462311 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this short note we formulate a infinite-horizon stochastic optimal control problem for jump-diffusions of Ito–Levy type as a LP problem in a measure space, and prove that the optimal value functions of both problems coincide. The main tools are the dual formulation of the LP primal problem, which is strongly connected to the notion of sub-solution of the partial integro-differential equation of Hamilton–Jacobi–Bellman type associated with the optimal control problem, and the Krylov regularization method for viscosity solutions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 85, November 2015, Pages 33–36
Journal: Systems & Control Letters - Volume 85, November 2015, Pages 33–36
نویسندگان
Rafael Serrano,