کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
752429 | 895425 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum principle for optimal control problems of forward–backward regime-switching system and applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Maximum principle for optimal control problems of forward–backward regime-switching system and applications Maximum principle for optimal control problems of forward–backward regime-switching system and applications](/preview/png/752429.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we derive the stochastic maximum principle for optimal control problems of the forward–backward Markovian regime-switching system. The control system is described by forward–backward SDEs and modulated by continuous-time, finite-state Markov chains. We first obtain the necessary and sufficient conditions for the optimal control. Thereafter, we apply the maximum principle to recursive utility investment–consumption problems and LQ problems with Markovian regime-switching.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 61, Issue 9, September 2012, Pages 911–917
Journal: Systems & Control Letters - Volume 61, Issue 9, September 2012, Pages 911–917
نویسندگان
Ran Tao, Zhen Wu,