کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
753351 | 895520 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A superposition principle for the Kalman filter
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, decomposition formulas for the discrete-time Kalman filter are presented. Both the state estimate and the error covariance matrix are expressed as the sum of two terms, the first being the estimate corresponding to zero initial conditions, and the second being an explicit function of the initial values x^0 and P0P0. The representation is updated in time by well-behaved finite complexity matrix recursions, and allows for a direct evaluation of the estimates for variable initial conditions. Applications to stochastic hybrid filtering are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 55, Issue 1, January 2006, Pages 38–44
Journal: Systems & Control Letters - Volume 55, Issue 1, January 2006, Pages 38–44
نویسندگان
Eugenio Cinquemani,