کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7546507 1489633 2018 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hierarchical Archimax copulas
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Hierarchical Archimax copulas
چکیده انگلیسی
The class of Archimax copulas is generalized to hierarchical Archimax copulas in two ways. First, a hierarchical construction of d-norm generators is introduced to construct hierarchical stable tail dependence functions which induce a hierarchical structure on Archimax copulas. Second, by itself or additionally, hierarchical frailties are introduced to extend Archimax copulas to hierarchical Archimax copulas in a similar way as nested Archimedean copulas extend Archimedean copulas. Possible extensions to nested Archimax copulas are discussed. A general formula for the density and its evaluation of Archimax copulas is also introduced.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 167, September 2018, Pages 195-211
نویسندگان
, , ,