کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7546627 1489635 2018 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The joint projected normal and skew-normal: A distribution for poly-cylindrical data
ترجمه فارسی عنوان
این مفصل طبیعی و نرمال طبیعی را پیش بینی می کند: یک توزیع برای داده های پلی استیل
ترجمه چکیده
در این مقاله یک توزیع چندگانه خطی (یا چندضلعی) به دست می آید که با ترکیب پیش بینی شده و عادت غلط است. ما انعطاف پذیری پیشنهاد ما را نشان می دهیم، بسته شدن آن را تحت حاشیه قرار دادن و چگونگی اندازه گیری وابستگی چند متغیره. با توجه به مسئله غیر قابل شناسایی که پیشنهاد ما از عادی پیش بینی شده به ارث برده، یک مشکل محاسباتی بوجود می آید. ما در چارچوب بیزی آن را غلبه می دهیم، اضافه کردن متغیرهای پنهان مناسب و نشان دادن اینکه نمونه های خلفی را می توان با پردازش پس از خروجی الگوریتم برآورد بدست آورد. در زیر گزینه های پیشین خاص، این روش ما را قادر می سازد الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف را با تکیه بر مراحل گیبس، که در آن به روز رسانی پارامترها انجام می شود، مثل اینکه ما با یک احتمال طبیعی چند متغیره کار می کنیم. رویکرد پیشنهادی همچنین می تواند با نرمال پیش بینی شده مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان یک اثبات مفهوم، در نمونه های شبیه سازی شده توانایی الگوریتم ما در بازیابی مقادیر پارامترها و حل مشکل شناسایی را نشان می دهد. سپس پیشنهاد در یک نمونه واقعی داده شده استفاده می شود، جایی که زاویه چرخش (متغیرهای دایره ای) و لگاریتم گام به گام (متغیرهای خطی) چهار ژیبر مدل سازی می شوند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
This paper introduces a multivariate circular-linear (or poly-cylindrical) distribution obtained by combining the projected and the skew-normal. We show the flexibility of our proposal, its closure under marginalization, and how to quantify multivariate dependence. Due to a non-identifiability issue that our proposal inherits from the projected normal, a computational problem arises. We overcome it in a Bayesian framework, adding suitable latent variables and showing that posterior samples can be obtained with a post-processing of the estimation algorithm output. Under specific prior choices, this approach enables us to implement a Markov chain Monte Carlo algorithm relying only on Gibbs steps, where the updates of the parameters are done as if we were working with a multivariate normal likelihood. The proposed approach can also be used with the projected normal. As a proof of concept, on simulated examples we show the ability of our algorithm in recovering the parameter values and to solve the identification problem. Then the proposal is used in a real data example, where the turning-angles (circular variables) and the logarithm of the step-lengths (linear variables) of four zebras are modeled jointly.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 165, May 2018, Pages 14-26
نویسندگان
,