کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7546633 1489635 2018 34 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Single-index copulas
ترجمه فارسی عنوان
کپی های تک شاخص
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
We introduce so-called single-index copulas. They are semi-parametric conditional copulas whose parameter is an unknown link function of a univariate index only. We propose estimates of this link function and of the finite-dimensional unknown parameter. The asymptotic properties of the latter estimates are stated. Thanks to some properties of conditional Kendall's tau, we illustrate our technical conditions with several usual copula families.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 165, May 2018, Pages 27-55
نویسندگان
, ,