کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7546693 | 1489634 | 2018 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating tail probabilities of the ratio of the largest eigenvalue to the trace of a Wishart matrix
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper develops an efficient Monte Carlo method to estimate the tail probabilities of the ratio of the largest eigenvalue to the trace of the Wishart matrix, which plays an important role in multivariate data analysis. The estimator is constructed based on a change-of-measure technique and it is proved to be asymptotically efficient for both the real and complex Wishart matrices. Simulation studies further show the improved performance of the proposed method over existing approaches based on asymptotic approximations, especially when estimating probabilities of rare events.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 166, July 2018, Pages 320-334
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 166, July 2018, Pages 320-334
نویسندگان
Yinqiu He, Gongjun Xu,