کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547045 | 1489725 | 2019 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic theory for M-estimates in unstable AR(p) processes with infinite variance innovations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we present the asymptotic distribution of M-estimates for parameters in unstable AR(p) processes. The innovations are assumed to be in the domain of attraction of a symmetric stable law with index 0<αâ¤2. In particular, in the case of repeated unit roots or conjugate complex unit roots, M-estimates have a higher asymptotic rate of convergence compared to the least square estimates and the asymptotic results can be written as Itô stochastic integrals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 198, January 2019, Pages 105-118
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 198, January 2019, Pages 105-118
نویسندگان
Maryam Sohrabi, Mahmoud Zarepour,