کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547099 | 1489726 | 2018 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A goodness-of-fit test for VARMA(p, q) models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
A goodness-of-fit approach for multivariate VARMA(p, q) models is presented. The idea is to consider a stochastic process based on a modified residual correlation matrix sequence, that is shown to converge to the Brownian bridge. Standard criteria based on this new random function, as for instance the Kolmogorov-Smirnov and Cramér-von Mises statistics, will have then a pivotal null asymptotic distribution. The properties of these two methods are investigated by simulation. As compared with the traditional methods in this area, their size does not depend critically on the choice of any lag parameter value, and they have better power properties.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 197, December 2018, Pages 126-140
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 197, December 2018, Pages 126-140
نویسندگان
Santiago Velilla, Huong Nguyen Thu,