کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547392 | 1489750 | 2016 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A good approximation of the Gaussian likelihood of simultaneous autoregressive model which yields us an asymptotically efficient estimate of parameters
ترجمه فارسی عنوان
تقریب خوبی از احتمال گاوسی مدل یکپارچه همزمان که ما را به یک برآورد موثر از پارامترهای
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
A good approximation of the Gaussian likelihood of simultaneous autoregressive (SAR) model is proposed. The approximation yields us an asymptotically efficient estimate of the parameters. No integration of the spectral density nor any other expensive calculation is necessary, so that our estimation procedure is applicable for any SAR model without restriction. Numerical experiments show that our estimate has less bias and variance than the other estimate, although our comparison is limited to the case where random number generation and the calculation of the other estimate are both feasible.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 173, June 2016, Pages 31-46
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 173, June 2016, Pages 31-46
نویسندگان
Yuuki Rikimaru, Ritei Shibata,