کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547464 | 1489752 | 2016 | 33 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generalized method of trimmed moments
ترجمه فارسی عنوان
روش متداول لحظات شسته شده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
عادی همبستگی، روش متداول لحظات، رگرسیون متغیرهای ابزار، برآورد پایدار، پیرایش
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
High breakdown-point regression estimators protect against large errors and data contamination. We adapt and generalize the concept of trimming used by many of these robust estimators so that it can be employed in the context of the generalized method of moments. The proposed generalized method of trimmed moments (GMTM) offers a globally robust estimation approach (contrary to many existing locally robust estimators) applicable in models identified and estimated using moment conditions. We derive the consistency and asymptotic distribution of GMTM in a general setting, propose a robust test of overidentifying conditions, and demonstrate the application of GMTM in the instrumental variable regression. We also compare the finite-sample performance of GMTM and existing estimators by means of Monte Carlo simulation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 171, April 2016, Pages 63-78
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 171, April 2016, Pages 63-78
نویسندگان
Pavel ÄÞek,