کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7550015 | 1489921 | 2018 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving averages and related processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Our proofs rely on various techniques for showing the martingale property of stochastic exponentials.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 8, August 2018, Pages 2538-2556
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 8, August 2018, Pages 2538-2556
نویسندگان
Andreas Basse-O'Connor, Mikkel Slot Nielsen, Jan Pedersen,