کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7550030 1489921 2018 54 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time inhomogeneous Stochastic Differential Equations involving the local time of the unknown process, and associated parabolic operators
ترجمه فارسی عنوان
معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر همزمان هم زمان شامل زمان محلی فرایند ناشناخته و اپراتورهای وابسته به آن
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper we study time inhomogeneous versions of one-dimensional Stochastic Differential Equations (SDE) involving the Local Time of the unknown process on curves. After proving existence and uniqueness for these SDEs under mild assumptions, we explore their link with Parabolic Differential Equations (PDE) with transmission conditions. We study the regularity of solutions of such PDEs and ensure the validity of a Feynman-Kac representation formula. These results are then used to characterize the solutions of these SDEs as time inhomogeneous Markov Feller processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 8, August 2018, Pages 2642-2687
نویسندگان
, ,