کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7550463 1489928 2018 26 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ergodic properties of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Ergodic properties of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
چکیده انگلیسی
We investigate ergodic properties of the solution of the SDE dVt=Vt−dUt+dLt, where (U,L) is a bivariate Lévy process. This class of processes includes the generalized Ornstein-Uhlenbeck processes. We provide sufficient conditions for ergodicity, and for subexponential and exponential convergence to the invariant probability measure. We use the Foster-Lyapunov method. The drift conditions are obtained using the explicit form of the generator of the continuous process. In some special cases the optimality of our results can be shown.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 1, January 2018, Pages 156-181
نویسندگان
,