کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7550527 | 1489929 | 2017 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Dirichlet form approach to MCMC optimal scaling
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper shows how the theory of Dirichlet forms can be used to deliver proofs of optimal scaling results for Markov chain Monte Carlo algorithms (specifically, Metropolis-Hastings random walk samplers) under regularity conditions which are substantially weaker than those required by the original approach (based on the use of infinitesimal generators). The Dirichlet form methods have the added advantage of providing an explicit construction of the underlying infinite-dimensional context. In particular, this enables us directly to establish weak convergence to the relevant infinite-dimensional distributions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 12, December 2017, Pages 4053-4082
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 12, December 2017, Pages 4053-4082
نویسندگان
Giacomo Zanella, Mylène Bédard, Wilfrid S. Kendall,