کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
756742 | 896215 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Partially observed non-linear risk-sensitive optimal stopping control for non-linear discrete-time systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we introduce and solve the partially observed optimal stopping non-linear risk-sensitive stochastic control problem for discrete-time non-linear systems. The presented results are closely related to previous results for finite horizon partially observed risk-sensitive stochastic control problem. An information state approach is used and a new (three-way) separation principle established that leads to a forward dynamic programming equation and a backward dynamic programming inequality equation (both infinite dimensional). A verification theorem is given that establishes the optimal control and optimal stopping time. The risk-neutral optimal stopping stochastic control problem is also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 55, Issue 9, September 2006, Pages 770-776
Journal: Systems & Control Letters - Volume 55, Issue 9, September 2006, Pages 770-776
نویسندگان
Jason J Ford,