کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
837637 | 908346 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Solutions to an integro-differential parabolic problem arising in the pricing of financial options in a Lévy market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Solutions to an integro-differential parabolic problem arising in the pricing of financial options in a Lévy market Solutions to an integro-differential parabolic problem arising in the pricing of financial options in a Lévy market](/preview/png/837637.png)
چکیده انگلیسی
We study an integro-differential parabolic problem modeling a process with jumps arising in financial mathematics. Under suitable conditions, we prove the existence of weak solutions to a more general integro-differential equation by using the Schaefer’s fixed point theorem and generalize the result to unbounded domains.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Real World Applications - Volume 12, Issue 6, December 2011, Pages 3103–3113
Journal: Nonlinear Analysis: Real World Applications - Volume 12, Issue 6, December 2011, Pages 3103–3113
نویسندگان
Maria C. Mariani, Indranil SenGupta,