کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
838775 | 908368 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fluctuations of interface statistical physics models applied to a stock market model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Fluctuations of interface statistical physics models applied to a stock market model Fluctuations of interface statistical physics models applied to a stock market model](/preview/png/838775.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, applying the theory of fluctuations of the interfaces for statistical physics lattice models, we construct a financial model and use this financial model to describe the behavior or fluctuations of a stock price process in a stock market. By using the methods of statistical physics and under some conditions, we show that the finite dimensional distribution of a normalized random process for this financial model converges to the corresponding distribution of the Black–Scholes model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Real World Applications - Volume 9, Issue 2, April 2008, Pages 718–723
Journal: Nonlinear Analysis: Real World Applications - Volume 9, Issue 2, April 2008, Pages 718–723
نویسندگان
Jun Wang, Song Deng,