کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8900560 | 1631717 | 2018 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-square dissipative methods for stochastic age-dependent capital system with fractional Brownian motion and jumps
ترجمه فارسی عنوان
روشهای توزیع متوسط مربع برای سیستم سرمایه وابسته به زمان تصادفی با حرکت و جهش فراوانی براونین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we analyze mean-square dissipativity of numerical methods applied to a class of stochastic age-dependent (vintage) capital system with fractional Brownian motion (fBm) and Poisson jumps. Some sufficient conditions are obtained for ensuring the underlying systems are mean-square dissipative. It is shown that the mean-square dissipativity is preserved by the compensated split-step backward Euler method and compensated backward Euler method without any restriction on stepsize, while the split-step backward Euler method and backward Euler method could reproduce mean-square dissipativity under a stepsize constraint. Those results indicate that compensated numerical methods achieve superiority over non-compensated numerical methods in terms of mean-square dissipativity. A numerical example is provided to illustrate the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 339, 15 December 2018, Pages 81-92
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 339, 15 December 2018, Pages 81-92
نویسندگان
Qiang Li, Ting Kang, Qimin Zhang,