کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8902604 | 1632143 | 2018 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
ADI schemes for valuing European options under the Bates model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with the adaptation of alternating direction implicit (ADI) time discretization schemes for the numerical solution of partial integro-differential equations (PIDEs) with application to the Bates model in finance. Three different adaptations are formulated and their (von Neumann) stability is analyzed. Ample numerical experiments are provided for the Bates PIDE, illustrating the actual stability and convergence behaviour of the three adaptations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 130, August 2018, Pages 143-156
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 130, August 2018, Pages 143-156
نویسندگان
Karel J. in 't Hout, Jari Toivanen,