کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8902627 | 1632145 | 2018 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal global approximation of jump-diffusion SDEs via path-independent step-size control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal global approximation of jump-diffusion SDEs via path-independent step-size control Optimal global approximation of jump-diffusion SDEs via path-independent step-size control](/preview/png/8902627.png)
چکیده انگلیسی
We provide a construction of an implementable method based on path-independent adaptive step-size control for global approximation of jump-diffusion SDEs. The sampling points are chosen in nonadaptive way with respect to trajectories of the driving Poisson and Wiener processes. However, they are adapted to the diffusion and jump coefficients of the underlying stochastic differential equation and to the values of intensity function of the driving Poisson process. The method is asymptotically optimal in the class of methods that use (possibly) non-equidistant discretization of the interval [0,T] and is more efficient than any method based on the uniform mesh.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 128, June 2018, Pages 24-42
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 128, June 2018, Pages 24-42
نویسندگان
Andrzej KaÅuża, PaweÅ PrzybyÅowicz,