کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8904451 1633703 2018 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cash subadditive risk measures for portfolio vectors
ترجمه فارسی عنوان
اقدامات ریسک زیرساختی نقدی برای بردارهای نمونه کارها
ترجمه چکیده
در این مقاله از دیدگاه ارزش زمانی پول، اقدامات ریسک برای بردارهای نمونه کارها با ضریب تخفیف را مورد بررسی قرار می دهیم. معیارهای ریسک زیرزمینی برای بردارهای پرتفوی پیشنهاد شده است. نتایج نمایندگی به وسیله دو روش مختلف ارائه می شود که شامل تحلیل محدب و فضای بزرگ است. به ویژه، روش تجزیه و تحلیل محدب را خط استدلال و نتیجه نمایندگی ساده تر است. در همین حال، اقدامات ریسک نقطه و پیش رو برای بردارهای نمونه برداری نیز معرفی شده و روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper, from the viewpoint of the time value of money, we study the risk measures for portfolio vectors with discount factor. Cash subadditive risk measures for portfolio vectors are proposed. Representation results are given by two different methods which are convex analysis and enlarging space. Especially, the method of convex analysis make the line of reasoning and the representation result be simpler. Meanwhile, spot and forward risk measures for portfolio vectors are also introduced, and the relationships between them are investigated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 38, Issue 1, January 2018, Pages 361-376
نویسندگان
, , ,