کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
958795 | 1478846 | 2013 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Another look at the cross-section and time-series of stock returns: 1951 to 2011
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Another look at the cross-section and time-series of stock returns: 1951 to 2011 Another look at the cross-section and time-series of stock returns: 1951 to 2011](/preview/png/958795.png)
چکیده انگلیسی
⺠We provide a cleaner and comprehensive test of three asset-pricing models. ⺠Different measures of the value-growth effect contain similar information. ⺠Momentum is a pervasive factor to explain stock returns for a variety of assets. ⺠Both value and momentum effects are in part driven by macroeconomic shocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 20, January 2013, Pages 130-146
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 20, January 2013, Pages 130-146
نویسندگان
Ding Du,