کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961918 | 929969 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Simulation sample sizes for Monte Carlo partial EVPI calculations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت
پزشکی و دندانپزشکی
سیاست های بهداشت و سلامت عمومی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Partial expected value of perfect information (EVPI) quantifies the value of removing uncertainty about unknown parameters in a decision model. EVPIs can be computed via Monte Carlo methods. An outer loop samples values of the parameters of interest, and an inner loop samples the remaining parameters from their conditional distribution. This nested Monte Carlo approach can result in biased estimates if small numbers of inner samples are used and can require a large number of model runs for accurate partial EVPI estimates. We present a simple algorithm to estimate the EVPI bias and confidence interval width for a specified number of inner and outer samples. The algorithm uses a relatively small number of model runs (we suggest approximately 600), is quick to compute, and can help determine how many outer and inner iterations are needed for a desired level of accuracy. We test our algorithm using three case studies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Health Economics - Volume 29, Issue 3, May 2010, Pages 468-477
Journal: Journal of Health Economics - Volume 29, Issue 3, May 2010, Pages 468-477
نویسندگان
Jeremy E. Oakley, Alan Brennan, Paul Tappenden, Jim Chilcott,