کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9663906 | 1446248 | 2005 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hedging effectiveness of stock index futures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Hedging effectiveness of stock index futures Hedging effectiveness of stock index futures](/preview/png/9663906.png)
چکیده انگلیسی
The general conclusions reached were that for the portfolios within the data set (i) that the EWMA method of estimation provided the best estimate of the optimal hedge (ii) the shorter estimation window was no more efficient than the longer window and (ii) the FTESE250 futures index was the best hedging vehicle for these portfolios.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 163, Issue 1, 16 May 2005, Pages 177-191
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 163, Issue 1, 16 May 2005, Pages 177-191
نویسندگان
Jason Laws, John Thompson,