کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
972817 | 932688 | 2007 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The arbitrage pricing theorem with incomplete preferences
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The arbitrage pricing theorem with incomplete preferences The arbitrage pricing theorem with incomplete preferences](/preview/png/972817.png)
چکیده انگلیسی
This paper proves existence of equilibrium and the arbitrage pricing theorem for an asset exchange economy, where individuals' preferences may be incomplete or intransitive. This extends existing results to more general preferences. We also prove the arbitrage pricing theorem for a theory of choice under uncertainty by Bewley [Bewley, T. F. (2002), Knightian decision theory: part I, Decisions in Economics and Finance 25, 79–110.]. These preferences model Knightian uncertainty by preferences which may be incomplete but satisfy independence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical Social Sciences - Volume 54, Issue 1, July 2007, Pages 90–105
Journal: Mathematical Social Sciences - Volume 54, Issue 1, July 2007, Pages 90–105
نویسندگان
David Kelsey, Erkan Yalcin,