کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
973000 | 932738 | 2010 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The no-trade interval of Dow and Werlang: Some clarifications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The aim of this paper is two-fold: first, to emphasize that the seminal result of Dow and Werlang (1992) remains valid under weaker conditions, and this even if non-positive prices are considered, or equally that the no-trade interval result is robust when considering assets which can yield non-positive outcomes. Second, to make precise the weak uncertainty aversion behavior characteristic of the existence of such an interval.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical Social Sciences - Volume 59, Issue 1, January 2010, Pages 1-14
Journal: Mathematical Social Sciences - Volume 59, Issue 1, January 2010, Pages 1-14
نویسندگان
Alain Chateauneuf, Caroline Ventura,