کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9732550 | 1481481 | 2005 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrap prediction intervals for ARCH models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we construct prediction intervals for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models using the bootstrap. We use both a parametric and non-parametric bootstrap, which take account of parameter uncertainty. We compare our prediction intervals to traditional asymptotic prediction intervals and find that the bootstrap leads to improved accuracy. The accuracy of the bootstrap is empirically demonstrated with the Yen/US$ exchange rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 21, Issue 2, AprilâJune 2005, Pages 237-248
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 21, Issue 2, AprilâJune 2005, Pages 237-248
نویسندگان
Jonathan J. Reeves,