Keywords: گزینه های ارز; Carry trade; Currency options; Option-implied moments; Funding currencies; Carry trade unwinding; F31; G15;
مقالات ISI گزینه های ارز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: گزینه های ارز; Exchange rates; Intervention; Foreign exchange markets; Currency options; International reserves; International finance; F31; G15;
Keywords: گزینه های ارز; European sovereign debt crisis; Currency options; Credit default swaps; Currency stability; Crash risk; Sovereign capital structure arbitrage; G13; F31;
Price cointegration between sovereign CDS and currency option markets in the financial crises of 2007-2013
Keywords: گزینه های ارز; Sovereign risk; Currency options; Credit default swaps; Cointegration; F31; G13;
Crash risk of the euro in the sovereign debt crisis of 2009-2010
Keywords: گزینه های ارز; F31; G13; European sovereign debt crisis; Currency options; Credit default swaps; Currency crash;
Confidence building on Euro convergence: Evidence from currency options
Keywords: گزینه های ارز; C22; F21; F34; G13; G38; Convergence risk; Confidence building; Currency options; Regime switching models;
Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps
Keywords: گزینه های ارز; G11; G12; G21; Currency options; Fractional Brownian motion; Poisson jump; Option pricing;
A study of Greek letters of currency option under uncertainty environments
Keywords: گزینه های ارز; Fuzzy estimators; Currency options; Put-call parity; Greeks; Garman–Kohlhagen option pricing formula
Trading the forward bias: Are there limits to speculation?
Keywords: گزینه های ارز; F31Exchange rates; Forward bias; Trading strategies; Currency options; Limits to speculation
Central bank interventions and implied exchange rate correlations
Keywords: گزینه های ارز; E58; F31; G13; G15Implied correlation; Interventions; Exchange rates; Currency options
Common Factors and Causality in the Dynamics of Implied Volatility Surfaces: Evidence from the FX OTC Market
Keywords: گزینه های ارز; C22; F31; F37; G13; Implied volatility surfaces; Currency options; Factor model; Causality;
Pricing currency options under two-factor Markov-modulated stochastic volatility models
Keywords: گزینه های ارز; Currency options; Two-factor stochastic volatility; Regime switching; Esscher transform; Decomposition;
Stochastic risk premiums, stochastic skewness in currency options, and stochastic discount factors in international economies
Keywords: گزینه های ارز; G12; G13; F31; C52Stochastic discount factors; International economy; Stochastic risk premium; Stochastic skewness; Currency options; Foreign exchange rate dynamics; Time-changed Lévy processes; Unscented Kalman filter
Theory and evidence on the dynamic interactions between sovereign credit default swaps and currency options
Keywords: گزینه های ارز; F34; G12; G13; Currency options; Sovereign credit default swaps; Default arrival rate; Return variance dynamics; Term structure of credit spread; Option pricing; Time-changed Lévy processes;
Covered arbitrage with currency options: A theoretical analysis
Keywords: گزینه های ارز; Arbitrage; Currency options; Interest rate parity;