Keywords: GARCH; Gram-Charlier series; High-order moments; non-Gaussian distributions; Semi-nonparametric methods; Value-at-Risk; C16; C53; G12;
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Multivariate moments expansion density: Application of the dynamic equicorrelation model
Keywords: Density forecasting; Dynamic equicorrelation; Gram-Charlier series; Multivariate GARCH; Semi-nonparametric methods; C16; G1;
PDF models and synthetic model for the wind speed fluctuations based on the resolution of Langevin equation
Keywords: Wind speed fluctuations; Probability Density Functions; Gram-Charlier series; Langevin equation; Fokker-Planck equation; Mixture of PDF;
Accounting for the impact of higher order moments in foreign equity option pricing model
Keywords: European foreign equity option; Exchange rate; Higher order moments; Gram-Charlier series;
Score tests of normality in bivariate probit models
Keywords: C25; Score test; Bivariate probit; Normality; Gram-Charlier series;