کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055448 | 1371491 | 2011 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Accounting for the impact of higher order moments in foreign equity option pricing model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We investigate the impact of higher order moments in foreign equity option pricing. ⺠We use the Gram-Charlier series expansion to augment a normal density with two additional terms to capture the effects of skewness and kurtosis. ⺠The numerical results show that higher order moments have significant effects for the foreign equity option prices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 4, July 2011, Pages 1726-1729
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 4, July 2011, Pages 1726-1729
نویسندگان
Weidong Xu, Chongfeng Wu, Hongyi Li,