Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; primary, 91G20; secondary, 60G99Information asymmetry; Hedging; Incomplete market; Local risk minimization
مقالات ISI به حداقل رساندن خطر محلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Quadratic hedging schemes for non-Gaussian GARCH models
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; C02; C58; G13; G17; GARCH models; Local risk minimization; Martingale measure; Bivariate diffusion limit; Minimum variance hedge;
Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; Regime switching; Jump-diffusion processes; Stochastic volatility; Local risk minimization; Option pricing
Discrete-time local risk minimization of payment processes and applications to equity-linked life-insurance contracts
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; Local risk minimization; Locally risk-minimizing hedging strategy; Minimal martingale measure; Incomplete market; Enlargement of filtration; Equity-indexed annuity; Unit-linked life insurance;
Semi-supervised learning based on high density region estimation
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; Semi-supervised learning; Local risk minimization; Density estimation; Error analysis; Learning rate
Hedging diffusion processes by local risk minimization with applications to index tracking
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; D52; D81; G11; Minimal martingale measure; Local risk minimization; Hedging; Incomplete market; Index tracking; Portfolio selection;
Discrete hedging of American-type options using local risk minimization
Keywords: به حداقل رساندن خطر محلی; C61; G11; American option; Discrete hedging; Local risk minimization; Piecewise linear risk; VaR; Binomial tree; Black-Scholes model;