![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Modelling asymmetry and persistence under the impact of sudden changes in the volatility of the Indian stock market
Keywords: رژیم تغییر می کند; ICSS algorithm; GARCH class of models; Regime shifts; Volatility persistence; Volatility forecasting