![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
A DCC-GARCH multi-population mortality model and its applications to pricing catastrophic mortality bonds
Keywords: اوراق بهادار; Actuarial science; Non-linear time-series; Mortality/longevity risk; Securitization; Risk-cubic pricing; C01; C22; G22; G23;