Keywords: گزینه های اسپرد; Option pricing; European options; Two-colour rainbow options; Basket options; Spread options; Lévy process; Shannon wavelets; Cardinal sine function; Fourier transform inversion;
مقالات ISI گزینه های اسپرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: گزینه های اسپرد; Commodities; Cointegration; Futures; Option pricing; Spread options; Spark spread; Crack spread; C61; G11; G12;
Keywords: گزینه های اسپرد; O13; Q4; C63; Energy Derivatives; Spread Options; Moment-Matching; Energy Assets and Computational Finance;
Keywords: گزینه های اسپرد; Electricity market; Structural model; Spikes; Forward prices; Spread options; Hedging; C60; C80; G12; G13; Q40;
A simple derivation of Kirk’s approximation for spread options
Keywords: گزینه های اسپرد; Lognormal random variables; Black–Scholes equation; Spread options; Kirk’s approximation; WKB approximation
Valuation of physical transmission rights—An analysis of electricity cross-border capacities between Germany and the Netherlands
Keywords: گزینه های اسپرد; Physical transmission rights; Cross-border capacities; Spread options
A numerical method for pricing spread options on LIBOR rates with a PDE model
Keywords: گزینه های اسپرد; Spread options; LIBOR Market Model; Black–Scholes PDE; Crank–Nicholson-characteristics; Finite elements; Monte Carlo simulation
Operator trigonometry of multivariate finance
Keywords: گزینه های اسپرد; 62H20; 62P05; 91B28; 15A18Multivariate finance; Operator trigonometry; Quantos; Spread options; Risk measures
Long term spread option valuation and hedging
Keywords: گزینه های اسپرد; G12; Commodity spreads; Spread options; Cointegration; Mean-reversion; Option pricing; Energy markets;