دانلود مقالات ISI درباره ریسک سیستمیک + ترجمه فارسی

ریسک سیستمیک خطر اختلال به خدمات مالی است که ناشی از اختلال در تمام یا بخشی از سیستم مالی است و می تواند خطری بالقوه برای ضربه زدن به بخش واقعی اقتصاد یا بالعکس باشد. این تعریف نشان دهنده برخی از ویژگی های کلیدی ریسک سیتمیک است. اثرات جانبی منفی از اقدامات انجام شده توسط موسسات و نهادهای مالی که باعث اختلال در خدمات مالی و تاثیر منفی در بخش واقعی اقتصاد می شود. تمرکز بریک تعریف محدود از ریسک سیتمیک ممکن است تداخل با پیش بینی های اولیه داشته باشد، به ویژه در بازار که در آن اغلب روند جدید، آسیب پذیری و خطرات اوراق بهادار طبیعتاً از ابتدا سیستمیک نیست، بلکه به سیستمیک تبدیل و با توجه به اندازه و یا مخصوصاً محل تلاقی شرایط و شرایط دیگر بوجود می آیند. بحران‌های بانکداری دهه‌های پیش و در رأس آنها بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷، سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی، مورد توجه سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، قرار گیرد. ریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار اطلاق می‌گردد. این ریسک در اثر حرکت هم‌زمان یا همبستگی بین بخش‌های بازار ایجاد می‌شود؛ بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می‌افتد که همبستگی بالایی بین ریسک‌ها و بحران‌های بخش‌های مختلف بازار وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک‌های بخش‌های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش‌ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد.