![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Interest rate pass through in a Markov-switching Vector Autoregression model: Evidence from Greek retail bank interest rates
Keywords: Autoregression بردار; Vector Autoregression; Regime switching; Retail rates; Interest rate pass-through; E42; E43;