کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10127704 | 1645072 | 2018 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Oil price shocks and stock return volatility: New evidence based on volatility impulse response analysis
ترجمه فارسی عنوان
شوک قیمت نفت و نوسان قیمت سهام: شواهد جدید بر مبنای تجزیه و تحلیل پاسخ انحصاری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
ما از تجزیه و تحلیل پاسخ انحرافی به منظور اندازه گیری و تأیید انواع شوک قیمت نفت بر روی دینامیک نوسانات بازگشت نفت و سهام استفاده می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که تقاضای احتمالی که به دنبال شوکهای تقاضای کل در مقایسه با طرفهای عرضه است، تأثیرات مثبت و ماندگار بر نوسانات سهام سهام بیشتر است، در حالی که تقارن بین دو متغیر بیشتر تحت تاثیر شوک های قبلی قرار دارند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We use volatility impulse response analysis to quantify the size and the persistence of different types of oil price shocks on oil and stock return volatility dynamics. Our results show that precautionary demand followed by aggregate demand-side shocks, compared to supply-side ones, have higher positive and persistent effects on stock return volatility whereas the covariances between the two variables are mostly affected by the former shocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 172, November 2018, Pages 59-62
Journal: Economics Letters - Volume 172, November 2018, Pages 59-62
نویسندگان
Sercan Eraslan, Faek Menla Ali,