کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10134584 1645633 2018 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Managing electricity price modeling risk via ensemble forecasting: The case of Turkey
ترجمه فارسی عنوان
مدیریت ریسک مدل سازی قیمت برق از طریق پیش بینی گروه بندی: مورد ترکیه
کلمات کلیدی
بازار برق، مزایده روزهای آینده، خطر مدل سازی قیمت، پیش بینی گروهی، چند فصلی، انتخاب متغیر خارجی بازار نیمه شفاف،
ترجمه چکیده
دو روش مدیریت ریسک قیمت بازار در بازارهای برق پیش بینی شده، پیش بینی و هشدار وجود دارد. در بازارهای در حال ظهور، از آنجا که امکانات احتمالی محدودیت دارند، پیش بینی به عنوان مهمترین ابزار برای مدیریت ریسک قیمت نقطه تبدیل می شود. با وجود تنوع زیادی از روش های پیش بینی قیمت نقطه به علت ویژگی های منحصر به فرد الکتریسیته به عنوان یک کالای، هنوز سه چالش پیش بینی کلیدی وجود دارد که یک شرکت کننده باید در نظر بگیرد: خطر انتخاب روش پیش بینی ناکافی و شفافیت سطح بازار (سطح دسترسی به داده های عمومی) و خصوصیات چند فصلی کشور. ما به این چالش ها با استفاده از داده های دقیق بازار در مورد مزایده های برق روزانه ترکیه پرداخته ایم که یک مجموعه تحقیق جالب است که در آن چندین چالش برای پیش بینی ارائه می شود. ما ویژگی های کلیدی مشخص این بازار را به صورت کمی نشان می دهیم و سپس ما را قادر می سازیم مدل های پیش بینی شخصی و گروهی را که مخصوصا برای آن مناسب است، پیشنهاد دهیم. این مطالعه پیش بینی برای ترکیه پیشگام است؛ زیرا اولین بار است که به ویژه در مورد قیمت های برق الکتریکی از روز بازار پیشرو در سال 2012 تأسیس شد. ما همچنین پیشنهادات سیاستگذاری و مدیریتی را برای هر دو دستگاه نظارتی، سازندگان بازار و شرکت کنندگان پیشنهاد کردیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
پیش نمایش مقاله
مدیریت ریسک مدل سازی قیمت برق از طریق پیش بینی گروه بندی: مورد ترکیه
چکیده انگلیسی
There are two ways of managing market price risk in electricity day ahead markets, forecasting and hedging. In emerging markets, since hedging possibilities are limited, forecasting becomes the foremost important tool to manage spot price risk. Despite the existence of great diversity of spot price forecasting methods, due to the unique characteristics of electricity as a commodity, there are still three key forecasting challenges that a market participant has to take into account: risk of selection of an inadequate forecasting method and transparency level of the market (availability level of public data) and country-specific multi-seasonality factors. We address these challenges by using a detailed market-level data from the Turkish electricity day-ahead auctions, which is an interesting research setting in that it presents a number of challenges for forecasting. We reveal the key distinguishing features of this market quantitatively which then allow us to propose individual and ensemble forecasting models that are particularly well suited to it. This forecasting study is pioneering for Turkey as it is the very first to focus specifically on electricity spot prices since the country's day-ahead market was established in 2012. We also suggested applicable policy and managerial implications for both regulatory bodies, market makers and participants.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Policy - Volume 123, December 2018, Pages 390-403
نویسندگان
, , ,