Statistical test for fractional Brownian motion based on detrending moving average algorithm

بر اساس برنامه های معاصر و غنی از فرآیند انتشار بی نظیر، ما یک آزمون آماری جدید برای حرکت قطبی براونین ارائه می دهیم که یکی از محبوب ترین مدل های سیستم های انتشار غیرمولد است. تست بر اساس آمار متوسط ​​حرکتی و توزیع احتمالی آن است. با استفاده از تئوری فرم های درجه دوم گاوسی، آن را به عنوان یک توزیع توزیع چی چهارم تعمیم دادیم. آزمون پیشنهادی می تواند برای تست آماری هر فرآیند گاوسی متمرکز نشده غیرقابل انحطاط تعمیم دهد. در نهایت، ما آزمون را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو برای دو سناریوی نمونه ای از انتشار ناهمگن بررسی می کنیم: دینامیک زیر دیفوزیو و فوق دیفوزیو و همچنین انتشار کلاسیک.