A spatial contagion measure for financial time series

پیش بینی شده است که بر اساس محاسبه همبستگی شرطی شرطی شرطی استخراج شده از سری زمانی زمانی مالی، پیش بینی شده است. الگوریتم های برآورد عددی این اندازه گیری، همراه با یک مطالعه شبیه سازی نشان داده شده است که ویژگی های آن را در ارتباط با خانواده های محبوب کاپولاها نشان می دهد. در نهایت، دو کاربرد در مورد استفاده از اندازه گیری مسمومیت فضایی برای تعیین (نامتقارن) ارتباط در سیستم های مالی و ایجاد خوشه های سری زمانی مالی ارائه شده است. به طور خاص، برخلاف رویکردهای قبلی در ادبیات، خوشه های چنین می شناسند که سری های زمانی (ارتباط مثبت) خود را افزایش می دهند زمانی که بازار تحت فشار قرار گرفته است. همچنین انتظار می رود که روش ارائه شده برای انتخاب مجموعه متنوع بازده دارایی مفید باشد.