کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10322626 | 660870 | 2011 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Calibrating parametric exponential Lévy models to option market data by incorporating statistical moments priors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Calibrating parametric exponential Lévy models to option market data by incorporating statistical moments priors Calibrating parametric exponential Lévy models to option market data by incorporating statistical moments priors](/preview/png/10322626.png)
چکیده انگلیسی
⺠The moment constrained calibration method resolve the instability of the inverse problems. ⺠The moment constrained calibration method produce good calibration results. ⺠The moment constrained calibration method ease the burden of choosing prior initial guesses.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4816-4823
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4816-4823
نویسندگان
Seungho Yang, Younhee Lee, Gabjin Oh, Jaewook Lee,