کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10323707 | 661317 | 2005 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Emergence of fuzzy preferences for risk in a Birkhoff-von Neumann logics environment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Emergence of fuzzy preferences for risk in a Birkhoff-von Neumann logics environment Emergence of fuzzy preferences for risk in a Birkhoff-von Neumann logics environment](/preview/png/10323707.png)
چکیده انگلیسی
We show that if a portfolio of a financial derivative asset and a stock is put in an environment where the value of an asset (besides its price) is formalized as a superposition of price states, such portfolio may not be risk free and fuzzy preferences for risk premia may exist. We argue for a modification of the classical Brownian motion process as used in option pricing. This modification on the classical Brownian motion, we call the â^-Brownian motion and one specific format of this â^-Brownian motion can be shown to have a connection with the quantum physical Schrödinger equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 153, Issue 1, 1 July 2005, Pages 29-43
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 153, Issue 1, 1 July 2005, Pages 29-43
نویسندگان
Emmanuel Haven,