کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10414107 | 896226 | 2005 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic stabilisation of functional differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we investigate the problem of stochastic stabilisation for a general nonlinear functional differential equation. Given an unstable functional differential equation dx(t)/dt=f(t,xt), we stochastically perturb it into a stochastic functional differential equation dX(t)=f(t,Xt)dt+ΣX(t)dB(t), where Σ is a matrix and B(t) a Brownian motion while Xt={X(t+θ):-Ï⩽θ⩽0}. Under the condition that f satisfies the local Lipschitz condition and obeys the one-side linear bound, we show that if the time lag Ï is sufficiently small, there are many matrices Σ for which the stochastic functional differential equation is almost surely exponentially stable while the corresponding functional differential equation dx(t)/dt=f(t,xt) may be unstable.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 54, Issue 11, November 2005, Pages 1069-1081
Journal: Systems & Control Letters - Volume 54, Issue 11, November 2005, Pages 1069-1081
نویسندگان
John A.D. Appleby, Xuerong Mao,