کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480600 | 932901 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross-correlations between Renminbi and four major currencies in the Renminbi currency basket
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Cross-correlations between Renminbi and four major currencies in the Renminbi currency basket Cross-correlations between Renminbi and four major currencies in the Renminbi currency basket](/preview/png/10480600.png)
چکیده انگلیسی
⺠Cross-correlations significantly exist in CNY-USD, CNY-EUR, CNY-JPY, and CNY-KRW. ⺠The cross-correlations of CNY-USD, CNY-EUR, CNY-JPY, and CNY-KRW are weakly persistent. ⺠CNY and USD are positively cross-correlated over time. ⺠The cross-correlation scaling exponents of CNY-EUR have the cyclical fluctuation. ⺠CNY-JPY has negative cross-correlations during the European debt crisis, while CNY-KRW has positive.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 6, 15 March 2013, Pages 1418-1428
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 6, 15 March 2013, Pages 1418-1428
نویسندگان
Gang-Jin Wang, Chi Xie,