کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10480753 932924 2012 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamical generalized Hurst exponent as a tool to monitor unstable periods in financial time series
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Dynamical generalized Hurst exponent as a tool to monitor unstable periods in financial time series
چکیده انگلیسی
► We study the generalized Hurst exponent dynamically with a weighing algorithm. ► We investigate time series of firms from different market sectors. ► 2007-2008 bailed-out firms show an increasing generalized Hurst exponent. ► The increase is likely to be related to the big fluctuations in the return distributions. ► The multifractality of these time-series is increasing too throughout the crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 11, 1 June 2012, Pages 3180-3189
نویسندگان
, , , ,