کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480753 | 932924 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamical generalized Hurst exponent as a tool to monitor unstable periods in financial time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We study the generalized Hurst exponent dynamically with a weighing algorithm. ⺠We investigate time series of firms from different market sectors. ⺠2007-2008 bailed-out firms show an increasing generalized Hurst exponent. ⺠The increase is likely to be related to the big fluctuations in the return distributions. ⺠The multifractality of these time-series is increasing too throughout the crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 11, 1 June 2012, Pages 3180-3189
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 11, 1 June 2012, Pages 3180-3189
نویسندگان
Raffaello Morales, T. Di Matteo, Ruggero Gramatica, Tomaso Aste,