کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480806 | 932943 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Describing n-day returns with Student's t-distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Describing n-day returns with Student's t-distributions Describing n-day returns with Student's t-distributions](/preview/png/10480806.png)
چکیده انگلیسی
âºn-fold self-convolution of a truncated t-distribution with ν=3 is considered. ⺠A truncated t-distribution rapidly becomes normal-like under n-fold self-convolution. ⺠Results explain the development of n-day returns from t to normal as n increases. ⺠Mixture of normal and truncated variance yields a t-like pdf with exponential tails. ⺠This exponential development of the tails effectively truncates a t-distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 15, 1 August 2011, Pages 2794-2802
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 15, 1 August 2011, Pages 2794-2802
نویسندگان
Daniel T. Cassidy,